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[二級投資組合風險] 題目里的兩個β是分別對指數(shù)index和組合p的β嗎？特雷諾比利中分母就是對市場index的貝塔是嗎？那Mmarginal Var公式里的β是對組合的β嗎
userjmg47g
發(fā)布于：2024-07-26 16:42:05
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名師解答
金老師
發(fā)布于2024-07-26 17:03:12
最新問答
- [二級投資組合風險] 上次提問次數(shù)限制了 老師說的0.004應該是計算IR的分子excess return 分母的話我算的traking error有問題，在計算trakingerror的分母時候 我是不是按照我綠筆寫的 把benchmark取均值 然后拿左側rp剪去他 然后平方相加再處以4開根號就得到traking error了？如果我這樣做還是有問題的話 麻煩老師直接把具體過程寫給我 還有兩天考試 比較急
- [一級估值與風險模型] 老師 這題看不懂
- [二級信用風險] 老師您好，關于這個知識點的理解方面，這里說把ccr當作cr，會忽略Cva的變化還是會遭受cva變化呀
- [二級信用風險] 對于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是說等于lender sell a call option嗎？為什么知識點匯總這里又說是sell put
- [二級市場風險] 老師您好，為什么a的解釋是不相關呢？如果置信區(qū)間越短的話，那不是越有可能有更多的exceptions嗎？
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