[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 真實(shí)世界違約概率低于風(fēng)險(xiǎn)中性違約概率如何理解？

仲呂二六 發(fā)布于：2024-07-23 19:50:02 瀏覽56次   FRM FRM Part II
課上講的是說真實(shí)世界是由信用風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)組合的一個(gè)情況，然后單獨(dú)出信用風(fēng)險(xiǎn)的話是會(huì)低一點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)中性的是假定只受信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，但其實(shí)他還受其他的影響，所以會(huì)高一點(diǎn)。不是很明白他倆是如何比較的，為什么真實(shí)世界是只出信用風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)中性是要信用風(fēng)險(xiǎn)和其他加在一起，這樣比較是怎么比出來的呢
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金老師 發(fā)布于2024-07-24 09:28:23

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