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[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率到底在normal下最大還是recession下最大
usersoivpm
發(fā)布于：2024-07-23 18:09:04
瀏覽36次 
FRM FRM Part II
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習(xí)題冊(cè)選A，這里選了D，講義上說(shuō)相關(guān)性波動(dòng)率在worse states下最高，但是講義的表格里，normal環(huán)境下值更大
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名師解答
鐘老師
發(fā)布于2024-07-25 10:19:21
最新問(wèn)答
- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 上次提問(wèn)次數(shù)限制了 老師說(shuō)的0.004應(yīng)該是計(jì)算IR的分子excess return 分母的話我算的traking error有問(wèn)題，在計(jì)算trakingerror的分母時(shí)候 我是不是按照我綠筆寫的 把benchmark取均值 然后拿左側(cè)rp剪去他 然后平方相加再處以4開根號(hào)就得到traking error了？如果我這樣做還是有問(wèn)題的話 麻煩老師直接把具體過(guò)程寫給我 還有兩天考試 比較急
- [一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 這題看不懂
- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，關(guān)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的理解方面，這里說(shuō)把ccr當(dāng)作cr，會(huì)忽略Cva的變化還是會(huì)遭受cva變化呀
- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 對(duì)于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是說(shuō)等于lender sell a call option嗎？為什么知識(shí)點(diǎn)匯總這里又說(shuō)是sell put
- [二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，為什么a的解釋是不相關(guān)呢？如果置信區(qū)間越短的話，那不是越有可能有更多的exceptions嗎？
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