[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第三題答案是說coupon大于ytm是溢價(jià)發(fā)行的隨著時(shí)間，溢價(jià)會(huì)逐漸下降，但是我一開始想到的是effect of maturity對(duì)于價(jià)格的影響，有一點(diǎn)是說當(dāng)coupon 大于遠(yuǎn)期利率的時(shí)候，債券價(jià)格是上升的。題目說了期限結(jié)構(gòu)是平穩(wěn)的，那就是遠(yuǎn)期利率等于面值等于ytm，所以我該怎么理解？

user8we9h1 發(fā)布于：2024-07-12 20:49:17 瀏覽48次   FRM FRM Part I
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鐘老師 發(fā)布于2024-07-16 17:41:28

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