[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)解釋一下和圖示內(nèi)容相關(guān)的問(wèn)題

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-07-01 20:15:57 瀏覽109次   FRM FRM Part II
1.第二張中CAPM Benchmark的公式是從第一張中推導(dǎo)出來(lái)的，β是權(quán)重也可以代表杠桿，但是為什么能代表系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而能套用進(jìn)CAPM模型呢？ 2.第二張ppt中的sSMBt指的是什么 3.第三張ppt中是在用誰(shuí)和誰(shuí)模擬？組合收益和各個(gè)資產(chǎn)的收益嗎？課程中多次提到用指數(shù)和收益模擬，請(qǐng)問(wèn)是什么指數(shù)，能否舉例說(shuō)明。
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金老師 發(fā)布于2024-07-02 09:29:31

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