[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這個(gè)11題是強(qiáng)調(diào)VAR的置信水平和回測(cè)的檢驗(yàn)水平一致，power of test或檢驗(yàn)效果才會(huì)更好對(duì)嗎

user7yeejx 發(fā)布于：2024-06-18 10:21:27 瀏覽91次   FRM FRM Part II
就是95的VAR對(duì)95的檢驗(yàn)，99的VAR對(duì)99的檢驗(yàn)，95的VAR對(duì)99的檢驗(yàn)可能還不如95的VAR對(duì)95的檢驗(yàn)，這個(gè)意思對(duì)嗎
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-06-20 17:41:23

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