[三級衍生品的風(fēng)險管理] 三級衍生品第三章外匯管理課后題33題

user7ufh99 發(fā)布于：2024-06-15 11:16:23 瀏覽51次   CFA CFA三級
這題要算net cash flow，一個月前有美元資產(chǎn)2500000，為了100%對沖而進(jìn)入一個forward賣美元買歐元，本金是2500000，一個月后（today）需要rebalance，買2500000美元按照spot rate，換算成歐元是2500000/1.1575，得到歐元2159827，答案也是除以1.1575，但是結(jié)果確不是這個數(shù)，為什么？是印刷錯誤嗎？today進(jìn)行rebalance還需要再進(jìn)入一個新的forward，繼續(xù)賣美元買歐元，期限一個月，本金變成2650000；這個新的forward是一個月后到期結(jié)算，我覺得today應(yīng)該是沒有現(xiàn)金流的，為什么在今天就能夠算一個現(xiàn)金流然后net呢？
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Zhouling 發(fā)布于2024-06-19 23:49:01

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