答案這一步?jīng)]看懂，題干給了3.1日的spot rate跟future price?，F(xiàn)在要計算8.31的future price 但題目又沒有給出8.31的spot rate 這時候要怎么計算8.31的future price呢？我試著假設(shè)8.31的spot rate等于3.1日的future price，即8.31的future price的列示為1.422-（1.1485-1.1422）*1/7，注意我這里用“1.422-”，是因為3.1日的spot rate比future price高，所以往后也會一直延續(xù)下去。計算出來的答案跟答案不一樣。這是怎么回事？

阿薩大大 發(fā)布于：2024-05-15 20:43:15 瀏覽93次   ACCA AFM
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名師解答

AimeeQin 發(fā)布于2024-05-16 11:33:52

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