[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] CVaR的計(jì)算

王希韜 發(fā)布于：2024-05-04 18:07:57 瀏覽168次   FRM FRM Part II
這里在計(jì)算成分VaR的時(shí)候是直接套用公式的，那如果用組合VaR（9241650）減去僅剩Energy資產(chǎn)的VaR（6999300）得到的數(shù)值2242350，是否也可以作為Financial資產(chǎn)的成分VaR，如果不是，請問為什么；如果是，請問哪種計(jì)算方更精確，即假設(shè)這道題還有一個(gè)選項(xiàng)是2242350，應(yīng)該選擇哪個(gè)答案。
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金老師 發(fā)布于2024-05-05 17:18:45

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