[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 二叉樹(shù)

user9i811x 發(fā)布于：2024-04-11 12:09:58 瀏覽98次   FRM FRM Part I
老師二叉樹(shù)模型的美式看跌期權(quán)，每個(gè)節(jié)點(diǎn)判斷是否提前行權(quán)是直接將股票價(jià)格與行權(quán)價(jià)格進(jìn)行比較嗎，還是要計(jì)算美式看跌期權(quán)的intrinsic value？需要折現(xiàn)嗎，美式看跌期權(quán)在什么時(shí)候情況下會(huì)提前行權(quán)？
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-12 20:56:05

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