[二級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 二級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)給forward估值

關(guān)鍵先生 發(fā)布于：2024-04-02 15:46:58 瀏覽83次   CFA CFA二級(jí)
這里為什么要簽訂反向合約？二級(jí)衍生品里給期貨估值用的思路就是站在現(xiàn)在 重新簽訂一個(gè)新的合約和過(guò)去沒(méi)有任何簽訂合約相比較。二級(jí)衍生品里沒(méi)有用到用反向合約來(lái)估值就是假設(shè)站在現(xiàn)在重新簽訂一份新的和之前方向相同的合約，就像簡(jiǎn)單的公式T（t）- T（0）折現(xiàn)到t時(shí)刻。為什么匯率這里的期貨估值就要簽訂反向合約和衍生品的思路不一樣了?。空?qǐng)老師盡快解答謝謝！
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Xue0530 發(fā)布于2024-04-27 19:18:14

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