[一級(jí)衍生品] 遠(yuǎn)期利率協(xié)議FRA里面，假設(shè)在0時(shí)間點(diǎn)long一個(gè)3*12FRA，我想問(wèn): 雙方發(fā)生現(xiàn)金交割的日期是12month嗎? 交割的金額是利差，那是在12month折現(xiàn)到3month嗎?

userke5kcd 發(fā)布于：2023-12-02 11:13:24 瀏覽168次   CFA CFA一級(jí)
因?yàn)?2month是還款日，應(yīng)該是交割的日期，那在12month交割卻要將金額折現(xiàn)到3month，中間的時(shí)間價(jià)值不是虧損了嗎
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Paro_wang 發(fā)布于2023-12-04 13:52:53

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