2020 MJ Q2 b問(wèn)計(jì)算期貨數(shù)量1.1431不是closing day的future price嗎不應(yīng)該用1.1422opening day的換算嗎,而且1.1431這個(gè)計(jì)算我不是很懂,后半部分是×1/7基差,那為什么用opening day的future rate加不應(yīng)該用closing day的spot rate加嗎按照利率期貨講到的基差來(lái)看,老師講課直接上了例題太快了這一塊好亂

usergshjlu 發(fā)布于:2023-11-19 16:32:31 瀏覽116次   ACCA AFM
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AimeeQin 發(fā)布于2023-11-19 18:24:40

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