[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 有兩道衍生品第三章課后習(xí)題麻煩請(qǐng)老師看看，是不是答案有問(wèn)題，還是我理解錯(cuò)了。15題，美元升值，hedge的時(shí)候應(yīng)該是long USD forward吧？因?yàn)閰^(qū)間為25%，升值時(shí)少hedge，所以不少于75%hedge，但答案是 short USD forward。如下面兩張圖：

澤稷教育雙證鐘老師 發(fā)布于：2023-10-27 16:33:20 瀏覽122次   CFA CFA三級(jí)
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Xue0530 發(fā)布于2023-10-30 14:10:25

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