[二級固定收益] 對于callable bond，為什么波動率上升時(shí)OAS下降？我理解的是，Vcallable = V straight -Vcall。波動率上升時(shí)，V straight不變，Vcall上升，那么V callable下降，加入二叉樹的OAS應(yīng)該變大才對？

userbb3e5p 發(fā)布于：2023-10-23 10:26:17 瀏覽100次   CFA CFA二級
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Paro_wang 發(fā)布于2023-10-28 13:10:40

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