[一級(jí)投資組合] 用beta判斷風(fēng)險(xiǎn)大小

usersoivpm 發(fā)布于：2023-10-06 16:37:21 瀏覽132次   CFA CFA一級(jí)
在beta的計(jì)算中，還有ρ，因此組合的標(biāo)準(zhǔn)差＞市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，β不一定大于1，更何況，如果相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，不管組合的風(fēng)險(xiǎn)多大，都不可能大于1
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Paro_wang 發(fā)布于2023-10-06 18:36:05

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