[二級(jí)數(shù)量] 想問(wèn)第一題和第二題。第一題：如果error term之間是否相關(guān)需要檢驗(yàn)，那么c選項(xiàng)的conditional heteroskedasticity為什么不需要檢驗(yàn)?zāi)?？第二題： c選項(xiàng)的檢驗(yàn)?zāi)硞€(gè)時(shí)間段的var（error）是否可以被其他幾期的var（error）解釋不是涵蓋了b所說(shuō)的上一期的回歸的情況嗎？

userbb3e5p 發(fā)布于：2023-09-10 16:14:12 瀏覽159次   CFA CFA二級(jí)
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Xue0530 發(fā)布于2023-09-11 14:14:15

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