對(duì)于很多剛報(bào)考FRM的考生或第一次接觸FRM的同學(xué)而言，在正真開始FRM的復(fù)習(xí)備考前，首先要弄清楚FRM考試大綱及內(nèi)容。那么下面就讓我們一起來看看FRM考試大綱及FRM一級(jí)考試科目和占比。

一. FRM考試考綱結(jié)構(gòu)：

第一至四模塊是基礎(chǔ)知識(shí)（數(shù)量分析、進(jìn)入產(chǎn)品知識(shí)、估值方法），掌握了這些知識(shí)之后才能進(jìn)入余下的風(fēng)險(xiǎn)管理模塊（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、投資管理和當(dāng)前金融市場(chǎng)熱點(diǎn)議題）。

例如，應(yīng)用VaR來估計(jì)債券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模塊），會(huì)用到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)（模塊一）、正態(tài)分布（模塊二）和債券估值與敏感性分析（模塊三、四）。

二.FRM備考復(fù)習(xí)的建議

1 不要在某些課題上花費(fèi)過多的時(shí)間以至于影響您的學(xué)習(xí)計(jì)劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎(chǔ)知識(shí)部分，但也沒必要所有的考綱內(nèi)容都純熟掌握之后再學(xué)習(xí)其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析（regression）對(duì)隨后課題的學(xué)習(xí)也是有必要的。

2. 掌握專用金融計(jì)算器的使用是很關(guān)鍵的，比如您應(yīng)當(dāng)能夠使用計(jì)算器來計(jì)算債券到期價(jià)格和收益率。在eLearning課程中會(huì)有專門的一部分內(nèi)容來講解計(jì)算器的使用。

3. 循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)。之所以我會(huì)在第一部分內(nèi)容中講解到第二個(gè)模塊的知識(shí)，是因?yàn)槲蚁Ｍ诮淌谧C券組合理論之前能讓學(xué)生了解如何計(jì)算“期望收益”和波動(dòng)率（收益的標(biāo)準(zhǔn)差）。

4. 必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關(guān)數(shù)值（最好連t分布也記?。热?0%、95%、99%置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗(yàn)值。

二、FRM一級(jí)考試科目占比及大綱

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 20%

風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

基本風(fēng)險(xiǎn)類型

測(cè)量和管理工具

風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)

指數(shù)模型

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗

個(gè)案研究

道德和德為策略的代碼

（二）定量分析 20%

離散型和連續(xù)型概率分布

人口和樣本統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)

分療的參數(shù)估計(jì)

統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示

單元和多元線性回歸

蒙特卡羅法

相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)

波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)

（三）估值和風(fēng)險(xiǎn)模型 30%

風(fēng)險(xiǎn)階值

期權(quán)估值

固定收益證券估值

國家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理

外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)

預(yù)期和非預(yù)期損失

操作風(fēng)險(xiǎn)

壓力測(cè)試和情景分析

（四）金融市場(chǎng)及產(chǎn)口 30%

場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制

遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)

利率水平和利率敏感性措施

固定收益證券衍生品

利率、外匯、股票

商品衍生產(chǎn)品

外匯風(fēng)險(xiǎn)

公司債

信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)