CFA通常是側(cè)重于無(wú)數(shù)理背景,或者是數(shù)學(xué)背景較弱的學(xué)員。因此基礎(chǔ)課程中,雖然有數(shù)量者們課,但是內(nèi)容都很Basic,不會(huì)有大量,復(fù)雜的數(shù)學(xué)計(jì)算,會(huì)涉及到基本的概率論的內(nèi)容。一級(jí)主要偏向于假設(shè)檢驗(yàn)。
二級(jí)中是對(duì)一些模型的基本掌握,一元回歸(Regression),多元回歸(Multi-Regression), 時(shí)間序列模型(Time-Series)。從考試的角度來(lái)講,一級(jí)的數(shù)學(xué)偏重于基礎(chǔ)的計(jì)算,讓你算個(gè)Covariance, 算個(gè)Sharp Ratio 等等。
二級(jí)中則強(qiáng)調(diào)對(duì)各種模型基本概念的掌握,定量的內(nèi)容很少,CFA 協(xié)會(huì)最愛(ài)考的就是一些模型的假設(shè),適用范圍等等。個(gè)人認(rèn)為數(shù)量的學(xué)習(xí)價(jià)值不高,更多的在于應(yīng)試。如果以后想做金融工程,做中性(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利)投資的話,CFA 涉及到的知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,學(xué)習(xí)中并沒(méi)有體現(xiàn)如何通過(guò)一些軟件來(lái)建模,最多就告訴你些如何選擇Model。個(gè)人對(duì)數(shù)量模型這塊還是比較感興趣,作為一個(gè)金融分析師,無(wú)論是股票,期貨,還是外匯,如果你能找到一個(gè)不錯(cuò)的Model, (即使沒(méi)有經(jīng)濟(jì)含義:比如內(nèi)蒙古草原上牦牛生長(zhǎng)的速度和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)A 股有正相關(guān)的關(guān)系)對(duì)于投資研究還是能起到一定數(shù)據(jù)支撐的作用(能忽悠住客戶)。
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