FRM二級考試的難度相對一級考試是有著很大的提升,所以同學(xué)們在考試前一定要提前多了解FRM二級考試的相關(guān)信息,澤稷小編今天為同學(xué)們帶來的是FRM二級考試科目的詳細(xì)介紹,各位同學(xué)感興趣的話可以先了解一下。
關(guān)于FRM二級考試科目的詳細(xì)介紹!
FRM二級考試科目有五門,比一級多一門,而二級的科目我們可以這樣理解:三大風(fēng)險各占比25%,投資風(fēng)險管理15%,當(dāng)先熱點10%。具體的FRM二級科目及細(xì)分內(nèi)容為:
1.Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量(大約占25%)
◆var和其他風(fēng)險措施
◆參數(shù)估計和非參數(shù)估計方法
◆VAR映射
◆Backtesting VaR
◆預(yù)期短缺(ES)和其他一致風(fēng)險措施
◆建模依賴:相關(guān)性和Copula函數(shù)
◆利率期限結(jié)構(gòu)模型
◆貼現(xiàn)率的選擇
◆波動性:微笑和期限結(jié)構(gòu)
2.Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理(大約占25%)
與操作和綜合風(fēng)險管理有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識領(lǐng)域包括以下:
◆健全操作風(fēng)險管理原則
◆企業(yè)風(fēng)險管理(ERM)和全企業(yè)風(fēng)險管理
◆IT基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)質(zhì)量
◆內(nèi)部和外部業(yè)務(wù)損失數(shù)據(jù)
◆確定操作風(fēng)險資本的方法
◆模型風(fēng)險和模型驗證
◆極值理論(EVT)
◆風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率(RAROC)
◆經(jīng)濟資本框架和資本規(guī)劃
◆流動性風(fēng)險衡量和管理
◆經(jīng)銷商銀行的失敗機制
◆壓力測試銀行
◆第三方外包風(fēng)險
◆條例和《巴塞爾協(xié)定》
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3.Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)
與金融市場當(dāng)前問題有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容:
◆比特幣和虛擬貨幣
◆市場和資金流動性
◆算法交易和固定收益市場算法交易
◆負(fù)政策利率
◆新興經(jīng)濟體和企業(yè)債務(wù)
4.Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理(大約占15%)
與風(fēng)險管理和投資管理有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛知識領(lǐng)域包括以下:
◆因子理論
◆投資組合的構(gòu)建
◆投資組合風(fēng)險度量
◆風(fēng)險預(yù)算
◆風(fēng)險監(jiān)測和業(yè)績衡量
◆基于投資組合的業(yè)績分析
◆對沖基金
5.Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量(大約占25%)
與信貸風(fēng)險管理有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容:
◆信用分析
◆違約風(fēng)險:定量方法
◆預(yù)期和意外損失
◆信用VaR
◆交易對手風(fēng)險
◆信用衍生品
◆結(jié)構(gòu)化金融和證券化
注:FRM考試的各科試題隨機分散在試卷中,沒有先后次序。
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