年月類
1868英國世界上第1只證券基金:海外及殖民地政府信托
1924美國世界第1只開放式公司型基金:馬薩諸塞投資信托基金
1933美國《證券法》
1934美國《證券交易法》
1940美國《投資公司法》《投資顧問法》
1957年標(biāo)普指數(shù)編制
1992.6深圳人行批準(zhǔn)當(dāng)時最大封基:天驥基金
1992.11央總行批準(zhǔn)的第1家投資基金:淄博基金,1億元
1993.8月第1只上市交易封閉式基金:淄博基金
1995CFA協(xié)會籌備全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)委員會
1997《證券投資基金管理暫行辦法》發(fā)布,此前的基金叫:老基金
1998.3南方、國泰基金成立,發(fā)行規(guī)模20億元的基金開元、基金國泰
2000證監(jiān)會發(fā)《開放式證券投資基金試點辦法》
2001.8證券業(yè)協(xié)會基金公會成立
2001.9第1只開基華安創(chuàng)新
2002.2《證券投資基金內(nèi)控意見》出臺
2002.12首家中外合資基金公司成立:國聯(lián)安基金公司
2003.10《證券投資基金法》通過,2014.6.1實施
2003.12我國第1只貨基
2004證券業(yè)協(xié)會證券投資基金委員會成立
2005資產(chǎn)證券化試點,2007擴(kuò)大試點
2006.11第1只QDII發(fā)行:華安國際配置基金
2007首例基金從業(yè)人員利用未公開信息交易被發(fā)行
2010短期融資券啟動
2012.6.6證券投資基金業(yè)協(xié)會成立
2013.6修訂后的《證券投資基金法》實施
2013.9國債期貨合約推出
基金國際化趨勢始于20世紀(jì)80年代
時限類
基金重大事項臨時公告:2日內(nèi)
基金季報:季末15個工作日
基金年報:年末90日
基金定期報告?zhèn)浒福号逗蟮?個工作日
證監(jiān)會收到驗資報告及備案材料后書面確認(rèn)備案完成、基金合同生效:3個工作日
登記材料齊備后,基金業(yè)協(xié)會私募辦結(jié)登記:20個工作日
證監(jiān)會受理基金公司變更股東、控制人:60日決定
證監(jiān)會受理基金募集申請后:6個月決定
巨額贖回延期支付:3個工作日內(nèi)公告
基金宣傳材料發(fā)布后:5個工作日備案
召開份額持有人大會:提前30日公告
托管人職責(zé)終止6個月內(nèi)新選任
ETF建倉期:3個月
開基募集期:3個月
基金合同生效后:次日公告
公布招募書、基金合同:發(fā)售前3日
基金申贖申請后:3個工作日管理人確認(rèn)有效性
基金驗資:募集期屆滿后10日內(nèi)
基金不能成立返款給投資者:30日內(nèi)
基金申購:T+2確認(rèn),下日可贖回
基金申購成功后: T+1登記辦理
基金申購成功后:T+2可贖回
基金申購款:T+2日到基金銀行賬戶
基金贖回款:T+3日從基金銀行賬戶劃出
LOF從TA轉(zhuǎn)入證券登記系統(tǒng)后:T+2可賣出或贖回
QDII放開申贖前至少:每周公告一次凈值
QDII份額凈值:至少每周計算披露1次
QDII涉及衍生品份額凈值:每個工作日披露
QFII額度獲批后注入資金:6個月內(nèi)
QFII本金鎖定期:3個月
開基延期贖回不超:20工作日
質(zhì)押式回購:最長1年
債券遠(yuǎn)期交易日到結(jié)算日:不超365天
大額可轉(zhuǎn)讓存單最短期限:14天
買斷式回購最長期限:91天
銀行間債券市場現(xiàn)券交易結(jié)算日:T+0和T+1
融資融券開戶資格:18個月,50萬
連續(xù)幾年沒托管業(yè)務(wù)取消托管資格:3年
證監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職:3年
證監(jiān)會一般工作人員離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職:2年
基金董監(jiān)高應(yīng)有:3年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存:5年
基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息及開戶資料電子化信息保存:20年
基金銷售機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存:15年
貨幣基金不得投資剩余期限高于:397天的債券
貨幣基金投資組合平均剩余期限不高于:180天
資格類
基金公司注冊資本:1億元
基金主要法人股東凈資產(chǎn):2億元
基金主要自然人股東金融資產(chǎn):3000萬元,10年資管經(jīng)驗
持股5%以上基金非主要法人股東凈資產(chǎn):5000萬元
持股5%以上基金非主要自然人股東金融資產(chǎn):1000萬元,5年資管經(jīng)驗
基金申請QDII條件:2年基金業(yè)務(wù),2億凈資產(chǎn),200億管理資產(chǎn)
券商申請QDII條件:1年資管業(yè)務(wù),8億凈資本,20億管理資產(chǎn),凈資本占凈資產(chǎn)70%
QDII境外托管人條件:10億美元實收資本,1000億美元托管資產(chǎn)
QDII境外投顧條件:5年投資管理,100億美元管理證券資產(chǎn)
合資基金公司境外股東條件:3年無處罰,3億元實收資本
QFII托管人條件:80億元實收資本
QFII設(shè)立條件:
資管機(jī)構(gòu):2年資管業(yè)務(wù),5億美元管理證券資產(chǎn)
保險公司:成立2年,5億美元持有證券資產(chǎn)
其他機(jī)構(gòu):成立2年,5億美元持有或管理證券資產(chǎn)
證券公司:5年證券業(yè)務(wù),5億美元凈資產(chǎn),50億美元管理證券資產(chǎn)
商業(yè)銀行:10年銀行業(yè)務(wù),3億美元一級資本,50億美元管理證券資產(chǎn)
私募合格投資者:
機(jī)構(gòu):1000萬凈資產(chǎn),100萬起
個人:300萬金融資產(chǎn)or近三年年均收入50萬, 100萬起
基金經(jīng)理資格:3年無處罰,3年證管經(jīng)歷,從業(yè)資格,法律考試
基金公司到港設(shè)機(jī)構(gòu):1年無處罰
之最類
最大對沖基金:布里奇沃特
最大大宗商品管理公司:貝萊德
最大PE:高盛
最大基礎(chǔ)設(shè)施投資公司:麥格里
最大不動產(chǎn)投資公司:世邦魏理仕
最先出現(xiàn)的金融期貨:外匯期貨
按名義金額計算,交易量最大衍生工具:互換合約
最難預(yù)測趨勢:短期趨勢
歐洲最大資產(chǎn)管理中心:英國
全球第一基金分銷中心:盧森堡
門檻類
開放式基金最小規(guī)模:2億元
封基最小募集規(guī)模:核準(zhǔn)額80%
QDII認(rèn)購門檻:1000元
ETF申贖門檻:30萬元
基金凈值計算錯誤報告門檻:0.25%
基金凈值計算錯誤報告并公告門檻:0.5%
合資基金公司外資持股:49%以下
合資基金公司港資持股:50%以上可
深交所A股傭金起點:5元
QFII持個股限制:10%以下
分級基金合并募集認(rèn)申購門檻:5萬元
分級基金分開募集B類認(rèn)申購門檻:5萬元
股基認(rèn)購費(fèi):不超1.5%
B股無過戶費(fèi),有結(jié)算費(fèi):0.05%,不超500港元
貨基銷售服務(wù)費(fèi)率:0.25%
紐交所石油期貨最小交易單位:1000桶
芝加哥小麥最小交易單位:5000蒲
計算類
復(fù)利終值:FV=PV*(1+i)^n
復(fù)利現(xiàn)值:PV=FV/(1+i)^n
單利利息=PV*i*t
遠(yuǎn)期利率:f12=(1+s2)^2/(1+s1)--1
凈認(rèn)購額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)
認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購額+認(rèn)購利息)/份額面值
贖回總額=贖回數(shù)量*份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總額*贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
折溢價率=(二級市場價-份額凈值)/份額凈值
ETF份額折算比例=(基金資產(chǎn)凈值/基金總份額)/(指數(shù)收盤值*1%或0.1%)
ETF折算后份額=原持有份額* ETF份額折算比例
除權(quán)除息價=(前收盤價-現(xiàn)金紅利+配股價*股份變動比例)/(1+股份變動比例)
標(biāo)的證券除權(quán)除息后權(quán)證行權(quán)價=原行權(quán)價*標(biāo)的證券除權(quán)除息價/標(biāo)的證券除權(quán)除息前價
標(biāo)的證券除權(quán)后權(quán)證行權(quán)比例=原行權(quán)比例*標(biāo)的證券除權(quán)前價/標(biāo)的證券除權(quán)價
標(biāo)的證券除息后,行權(quán)比例不變
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)=(前一日基金資產(chǎn)凈值*年費(fèi)率)/當(dāng)年實際天數(shù)
保本基金風(fēng)險資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù)*安全墊=放大倍數(shù)*(投資組合現(xiàn)時凈值-價值底線)
權(quán)益乘數(shù)(杠桿比率)=總資產(chǎn)/所有者權(quán)益
負(fù)債權(quán)益比(產(chǎn)權(quán)比率)=負(fù)債/所有者權(quán)益
修正久期=久期/(1+到期收益率)
修正久期衡量市場利率變動時,債券價格的變動:△P/P=-Dmod△y
維持擔(dān)保比例=(現(xiàn)金+市值)/(融資買入額+融券賣出數(shù)量*市價+利息費(fèi)用)
貝塔系數(shù):βp=ρp,m*(σp/σm)
基金股票換手率=(期間基金股票交易量/2)/期間基金平均資產(chǎn)凈值
時間加權(quán)收益率=(1+r1)(1+r2)……(1+rn)-1
幾何平均收益率=(∏(1+ri))^(1/n)-1