一、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的4大分類

對(duì)于銀行而言，作為一家機(jī)構(gòu)，它的風(fēng)險(xiǎn)主要可以分為：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。

1．信用風(fēng)險(xiǎn)

目前，商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)還是來自于信用風(fēng)險(xiǎn)，其中貸款風(fēng)險(xiǎn)是最主要的內(nèi)容。那什么是信用風(fēng)險(xiǎn)呢？

信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人不能或不愿按約定償還貸款本息，所導(dǎo)致的銀行信貸資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)單來說就是一個(gè)人的信用道德約束力降低，所導(dǎo)致的還款意愿降低的風(fēng)險(xiǎn)。

可以毫不夸張地說借款人的償債能力和償還意愿是決定貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的最主要，也是最直接的因素，而影響借款人的償債能力和償還意愿的因素有很多，其中包括道德、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理等，在這其中大部分人在貸款后都是因?yàn)榈赖氯笔ё罱K導(dǎo)致信用失衡，從而增加了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率、匯率的不利變動(dòng)而使銀行貸款遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。我們常常把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也列為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，簡(jiǎn)單來說就是它不是通過某家機(jī)構(gòu)或者某個(gè)人的努力就可以降低或改變的風(fēng)險(xiǎn)。

一般來說市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四種，而由于利率是資金成本，匯率的變動(dòng)離不開利率，利率的波動(dòng)直接導(dǎo)致貸款價(jià)值的變化，因此，利率風(fēng)險(xiǎn)也是銀行貸款所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。

3．操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)、流程或外部事件所造成貸款損失的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該比較好理解，比如內(nèi)部員工欺詐，外部欺詐，員工的操作方法有誤，工作場(chǎng)所的安全性有問題等，這些都有可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

再比如，客戶、產(chǎn)品以及業(yè)務(wù)做法不當(dāng)，實(shí)物資產(chǎn)有所損壞，或者業(yè)務(wù)中斷，系統(tǒng)失靈，在執(zhí)行工作過程中流程管理不完善等，這些都是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式。

可以說操作風(fēng)險(xiǎn)是存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)的，我們不應(yīng)該把它割裂開來，而是應(yīng)該把操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合去看待，畢竟這些都是跟操作風(fēng)險(xiǎn)相掛鉤的。

4．其他風(fēng)險(xiǎn)

其他風(fēng)險(xiǎn)包括的內(nèi)容比較多，主要是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。

① 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指銀行雖有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

另外，銀行在中長(zhǎng)期的信貸投放的時(shí)候，如果它投放的不合理，很容易造成擠兌性的風(fēng)險(xiǎn)這種擠兌性的風(fēng)險(xiǎn)也是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

② 政策性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于政策發(fā)生變化給貸款帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

③ 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)：是指由于借款國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的影響導(dǎo)致商業(yè)銀行的外國(guó)客戶不能償還貸款本息的風(fēng)險(xiǎn)。主要分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

需要注意的是：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。

④ 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：是指銀行的貸款決策失誤或執(zhí)行不當(dāng)而造成的貸款損失的風(fēng)險(xiǎn)。

⑤ 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于以外事件、銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生影響從而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

二、銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

1．信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

那么，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)如何區(qū)分呢？

兩者主要的區(qū)別就在于風(fēng)險(xiǎn)是不是可控的。

非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可控的，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不可控的。

比如，自然災(zāi)害就屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，整個(gè)股市的低迷也屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@不是一家機(jī)構(gòu)或者兩三家機(jī)構(gòu)通過努力就可以改變的。

2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易類業(yè)務(wù)，基本上只存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)里。

3．操作風(fēng)險(xiǎn)

 操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性、多樣性和非營(yíng)利性，可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。

在上面的介紹中已經(jīng)說過，操作風(fēng)險(xiǎn)是存在與銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面的，經(jīng)常與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)交織并發(fā)，因此，我們往往難以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分開來。

4．其他風(fēng)險(xiǎn)

其他風(fēng)險(xiǎn)包含的方面比較多，我們主要說一下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，這是因?yàn)榱鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，一旦你的操作不當(dāng)有可能造成你的資產(chǎn)配比不當(dāng)，比如中長(zhǎng)期、短期的規(guī)劃，存款或者理財(cái)規(guī)劃等等，如果你的戰(zhàn)略失敗就有可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

所以對(duì)于銀行而言，這些風(fēng)險(xiǎn)都不是單獨(dú)存在的，大部分都是具有相關(guān)性的，只有在信貸業(yè)務(wù)中將各類風(fēng)險(xiǎn)因素都考慮到位了，才會(huì)做出最準(zhǔn)確的判斷，降低銀行的風(fēng)險(xiǎn)。

以上，關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)大家都掌握了嗎？這是進(jìn)入信貸行業(yè)必備的知識(shí)點(diǎn)！只有全面掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，才能在實(shí)際業(yè)務(wù)中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

以下是今天內(nèi)容的小測(cè)試，快來看看你是否過關(guān)了吧！

1.銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。

A.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

2.不屬于商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

3.在同一國(guó)家范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中不存在的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

4.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)不是由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.人員及系統(tǒng)

B.外部事件

C.無法滿足客戶流動(dòng)性

D.不完善的內(nèi)部程序

5.銀行業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)中的（）。

A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

6. 【多選】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

7.不屬于商業(yè)銀行最主要的三大風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

8.由于利率水平的變化而影響銀行經(jīng)營(yíng)收益的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

9.下列表述中不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.信用違約

B.內(nèi)部欺詐

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D.流程管理不完善

10. 當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

最后： 關(guān)于工資待遇

據(jù)不完全了解，五年以上工作經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)控條線項(xiàng)目獨(dú)立評(píng)審人年薪一般為稅前30-60萬元不等，隨個(gè)人資歷、金融機(jī)構(gòu)類型不同波動(dòng)較大。資深行研經(jīng)理或風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理年薪一般稅前60-100萬元不等，對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的要求一般是十年以上。年終獎(jiǎng)可能是從放款池提取，也可能是從利潤(rùn)池提取，東家不同，數(shù)額相去甚遠(yuǎn)，不好一概而論。對(duì)于freshman，月薪幾千的亦大有人在。

文章轉(zhuǎn)載：FRM考試公眾號(hào)

掃碼咨詢澤稷老師，解讀CFA®考試政策變動(dòng)，海量CFA®學(xué)習(xí)資料免費(fèi)領(lǐng)取，提供在線解答CFA®學(xué)習(xí)疑惑。